Исследование Longhash изучило данные о почасовой цене биткоина за двухлетний период и заметило некоторые очень интересные закономерности относительно ценового действия и объема торгов. Данные для их исследования были предоставлены Crypto Data Download.
Методология исследования заключалась в том, чтобы найти среднюю цену открытия, закрытия, максимума и минимума для каждого часа каждой недели. Так, например, они брали высокую цену каждый понедельник в 6 утра и находили среднюю, чтобы прийти к средней цене. Они делали это каждый час каждого дня недели в течение двух лет. Должно быть, это была большая работа!
Исследователи обнаружили, что средняя самая низкая цена Биткоина была в 6 утра по времени UTC по пятницам. Это означает, что в среднем это лучшее время для открытия позиции в длинной сделке.
Очевидно, что рынок BTC очень волатилен и не всегда может соответствовать общему среднему показателю, поэтому не принимайте эти выводы за Евангелие. Это не инвестиционный совет, это просто анализ рынка.
Исследователи также обнаружили, что в среднем по понедельникам и вторникам около полуночи UTC цена биткоина в среднем на 170 долларов выше, чем в пятницу.
Это означает, что понедельник или вторник статистически является лучшим временем для обналичивания вашей пятничной длинной или короткой позиции для обналичивания в следующую пятницу, когда цена статистически ниже.
Почему рынок биткоинов так колеблется?
Честно говоря, никто толком не знает, хотя исследователи в вышеприведенном исследовании предположили, что из-за полуночи понедельника/вторника UTC, возможно, из-за перекрытия часовых поясов, более активные трейдеры находятся в сети в это время. Азиатские, европейские и американские трейдеры все активны в это время.
Исследователи отметили, что объем торгов не особенно высок в это время, что он не совсем коррелирует. Исследователи отметили корреляцию с более низкими ценами по пятницам, с более низким объемом торгов, однако, придавая достоверность своим выводам о более низких ценах.
Понедельник может отражать более высокие ценовые точки из-за того, что институциональные инвесторы занимают позиции в начале недели. Многие внебиржевые отделы делают все возможное, чтобы сделать крупные заказы на покупку и продажу невидимыми для рынка розничной торговли, чтобы предотвратить фронтальный запуск.
Это также поддержит более низкие цены в пятницу вечером, поскольку трейдеры обналичивают в течение недели позиции, которые они заняли в понедельник / вторник. Это, конечно, чистая спекуляция. В любом случае, слава исследователям, которые провели исследование и показали интересные результаты.